Delta opcyjna – klucz do zrozumienia zachowania cen opcji
Delta to jedna z najważniejszych grek opcyjnych, którą każdy trader powinien dobrze rozumieć.
Delta to jedna z najważniejszych grek opcyjnych, którą każdy trader powinien dobrze rozumieć.
„Back-of-the-envelope calculations”, czyli „obliczenia na odwrocie koperty,” to proste, szybkie oszacowania stosowane w celu podjęcia wstępnej decyzji…
Gdy omawiałem w poprzednich wpisach i na kanale YouTube opcje call i put zrobiłem to z perspektywy posiadacza czyli nabywcy opcji.
Opcja PUT to kontrakt, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży danego dobra po określonej cenie w określonym terminie.
Opcja to umowa, która daje jej posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, aby kupić lub sprzedać coś (np. akcje) w przyszłości, po ustalonej cenie.
Chcąc wykorzystać strategie opcyjne na popularnych indeksach, mamy do wyboru różne instrumenty bazowe: bezpośredni indeks, kontrakty futures…
Kontrakty terminowe (futures) oraz opcje to instrumenty pochodne, co oznacza, że ich wartość jest pochodną wartości instrumentu, na którym bazują.
W świecie handlu opcjami, szczególnie dla początkujących traderów, częstym błędem jest utrzymywanie pozycji aż do dnia wygaśnięcia.
Przed pojawieniem się rynku opcji oraz modeli wyceny opcji, brakowało efektywnej metody na zarabianie na przewidywanych zmianach zmienności.
Handlując akcjami nasza zyskowność zależy tylko od ceny. Jeżeli kupiliśmy akcje, to ich cena musi wzrosnąć; jeżeli sprzedaliśmy na krótko, cena musi…