W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem trzy tak zwane “income strategies”, czyli strategie służące do generowania comiesięcznego przychodu z giełdy. Strategie te nie maksymalizują nam zysku w długim terminie i nierzadko trzymanie akcji w długiej perspektywie może być bardziej zyskowne jednak strategie generujące przychód są dość niezawodne w generowaniu comiesięcznej wypłaty, jeżeli to jest naszym celem.
W dzisiejszym wpisie przedstawię plan tradingowy, którego celem będzie generowanie 800 dolarów co miesiąc. Oczywiście, nie będzie to plan do używania (a wręcz nie powinien być używany) na koncie live. Służy on jedynie celom edukacyjnym, ale tak jak w przypadku planu opartego na iron condorach, może posłużyć jako framework do budowy własnej, dostosowanej do siebie strategii, ewentualnie plan, z którym można zacząć trading na koncie demo. Chodzi mi też o przedstawienie pewnego sposobu myślenia, gdzie nie próbujemy przewidzieć, gdzie pójdzie rynek i złapać jak największą część ruchu, lecz zbudować naszą pozycję bazując na prawdopodobieństwie, maksymalizując szanse na przechwycenie zdefiniowanej kwoty.
Plan ten wprowadzę w życie na tym samym koncie demo, na którym testuję wspomnianą wcześniej strategię opartą na iron condorach, i będę przedstawiał z niego regularne updaty – jak taka strategia sobie radzi, jakie napotyka trudności oraz jakie błędy w założeniach popełniłem i jak je korygować. Liczę, że będzie szło źle, bo gdy idzie źle najwięcej się uczymy. Tym bardziej można sobie na to pozwolić na koncie demo, gdzie nic nie ryzykujemy.
Zacznę od przedstawienia ogólnych założeń strategii. Następnie przedstawię jak zarządzać kapitałem, watchlistę aktywów oraz parametry wejścia w pozycje, zarządzanie i wyjście.
Główne założenia
A więc zakładamy ruch ceny aktywa w pożądanym kierunku lub jego brak, co oznacza, że stosujemy strategie typu credit, gdzie pobieramy premię i zarabiamy na upływającym czasie.
Celujemy w pobranie minimum 1000 dolarów premii i wychodzimy, powyżej 800 dolarów zrealizowanego zysku. Sprzedajemy, gdy zmienność spada, co powinno dodać dodatkowy czynnik sprzyjający, obok upływającego czasu.
Zarządzanie ryzykiem
Będziemy otwierać jedną pozycję jednocześnie, używając od 10-15k$ na pokrycie marginu pozycji. Nie stosujemy stop lossa, w razie problemów pozycja będzie rolowana.
Watchlista
W tradingview przygotowałem listę płynnych ETFów z których będę wybierał kolejne pozycje. Mamy tu SPY, QQQ, IWM, DIA i GLD.
Do wykresu mamy dodane średnie. Średnia niebieska 30 okresowa, żółta 50 okresowa.
Poniżej mamy IVRank. Istotne będzie aby IVRank był w trendzie malejącym, w zależności zaś od ułożenia średnich kroczących wybierzemy spread, przy niebieskiej u góry sprzedajemy Put Spread, przy niebieskiej poniżej żółtej sprzedajemy CALL spread.
Do otwarcia pozycji wybieramy aktywo w najwyższym IV Rank (przy zachowaniu malejącej zmienności).
Otwieranie pozycji
- Opcję sprzedawał będę na Deltcie maksymalnie 20.
- Opcja zabezpieczająca daleko OTM będzie służyła tylko zmniejszeniu wymaganego marginu
- Probability of profit minimum 80%
- Pozycje otwierane będą około 35DTE w środowisku spadającej zmienności.
- W trendzie rosnącym będę sprzedawał PUT spread, w trendzie spadającym CALL spread,
- Trend będzie określało proste ułożenie średnich, szybsza średnia ponad wolną trend rosnący, odwrotnie spadający.
Zamykanie pozycji
Pozycja będzie zamykana na zysku 8000 dolarów, aczkolwiek w razie dużego ruchu ceny w pożądanym kierunku, zostawiamy sobie możliwość pozostawienia jej do wygaśnięcia.
W przypadku, gdy delta sprzedanej opcji ulegnie podwojeniu (czyli maksymalnie do 40), będziemy rolować spread w dół, czyli zamykać i otwierać ponownie w okolicach delty 20.
Zapraszam do obejrzenia filmiku dotyczącego tego planu tradingowego. Pokazuję w nim otwarcie pierwszej pozycji na IWM. W serii filmików „Giełda w 5 minut” przedstawiam regularne, cotygodniowe aktualizacje strategii.